استراتيجيات إدارة المخاطر لتجار الفوركس

كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط. عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا. والإجابات الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70. بعض التجار سوف تخمين قليلا أقل، الإجابة مع عدد حول نادرا ما نحصل على إجابة أدناه 50. هذا ليس صحيحا. في التداول، يمكننا أن نكون على حق 30 فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف. ويرسكيور أيضا أن ننظر في السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية نداش الذي هو التحقيق لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت. ما هو في السعر الحالي عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار. وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار ستبدأ في التغير بسرعة كبيرة لتضمين أي أخبار جديدة قد تحصل على إدخال للبيئة. ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، ولسوء الحظ نداش لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها. السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي. ثاترسكوس ذلك. ليس هناك وجبة غداء مجانية. كما التجار، ونحن على الأرجح أرينرسكوت الذهاب إلى إظهار نمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات. لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغييرات السعرية القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، إترسكوس من المستحيل أن نعرف ما سيحدث، وبالتالي إترسكوس من المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح تحركات الأسعار في المستقبل دون مساعدة من إدارة المخاطر. من المؤكد أننا قد نكون قادرين على إدراك انحياز نداش وإذا لم تدخل أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، قد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). نشرت ويرسكوف العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية هذا. ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على نداش التجارة كما لا توجد ضمانات بأن السعر سوف تتحرك صعودا أو هبوطا في أي لحظة من الزمن. التداول هو إدارة الاحتمالات. في أي وقت من الأوقات، ما رأيك في فرص السعر صعودا أو هبوطا. إترسكوس المهم للنظر في هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق من الصفات ديليفس من سلسلة التجار ناجحة. وجدنا أن تجار التجزئة على حق في كثير من الأحيان أكثر من أنها خاطئة في العديد من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل: بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان التجار مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (باستثناء الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49 من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار الفوز على ما يصل إلى 71 من الصفقات، التجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد أن تخوض تخمين لماذا حسنا، وهنا هو: متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون ندش يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ أنها جعلت عندما كانوا على حق. وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أن تفقد أكثر من ذلك بكثير عندما تكون مخطئة يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها. في رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل. وجد الاستراتيجى الكمي ديفيد رودريجيز أن هذا هو الأكثر شيوعا بالنسبة للتجار في سوق العملات الأجنبية، ويمكن تصحيح ذلك باستخدام إدارة المخاطر لصالحك. استخدام إدارة المخاطر إذا، إذا كان المتداول يريد أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن يفعل ذلك هناك مجالين رئيسيين أن التجار يريدون التحقيق في حين بناء نهجهم. أول نظرنا أعلاه، وهذا يتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها في محاولة لتجنب الخطأ رقم واحد جعل الفوركس التجار. في هذه المقالة، يقترح ديفيد أن لسكوترادرز يجب أن تستخدم توقف وحدود لفرض نسبة المخاطرة من 1: 1 أو أعلى. رسكو ويمكن وضع هذا من خلال وضع وقف وحدود على كل التجارة، وضمان أن الحد هو على الأقل بعيدا بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك. يمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عندما يكون ذلك صحيحا، ولكن المخاطرة بمبالغ أصغر بحيث عندما تكون الخسائر أصغر يمكن القيام به مع 1 إلى 2 نسبة المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل 2 دولار مطلوب). ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2: إن أسباب مثل هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، حيث أن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة. في الواقع، ليترسكوس يقول أن التاجر إسنرسكوت حتى الحق نصف من الوقت. ليترسكووس تفترض التاجر هو الفوز فقط في 40 من الصفقات الخاصة بهم. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة، فإنها لا تزال يمكن أن تحقق أرباحا صافية. كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، التاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40 من الوقت). ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30 من الوقت (كما ذكرنا أعلاه) يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة من المخاطر إلی المکاسب مع نسبة 30 فائزة: أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، یمکننا البدء بالترکیز علی الرافعة المالیة التي یتم استخدامھا. بعد كل شيء، فإنه دسنرسكوت مسألة مدى قوة لدينا المخاطر إلى مكافأة النسب إذا كنا نواجه هامش الاتصال ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية. وقد تم التحقيق في هذا الموضوع في أكثر من ذلك بكثير في عمق لسكو المادة كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو من قبل جيريمي واغنر. في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر. شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80 مرة أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1). وقد اتخذ الجدول أدناه مباشرة من لسكو كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار. من هذه المادة، يذكر جيريمي أن لسكوترادرز يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. رسكو القيام بذلك سوف تمكن التجار للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الخسائر وإذا كان هذا جنبا إلى جنب مع نسب قوية للمخاطر إلى مكافأة (يبحث عن أكثر من مكافأة من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للتجار البدء في النظر لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم. --- كتبه جيمس B. ستانلي يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس. للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانليرسكوس، يرجى الضغط هنا. استراتيجيات استراتيجيات إدارة مخاطر الفوركس لإدارة مخاطر الفوركس استراتيجيات إدارة مخاطر العملات الأجنبية من أجل تقليل السيناريوهات المحتملة المحتملة، هناك طرق تنفيذ مختلفة عند التخلص من الوسطاء. يمكن للوسيط مسبقا تحديد طريقة التنفيذ لتطبيق فقط على أنواع معينة من الطلبات (شراء وقف، أخذ الربح الخ) أو إلى مبالغ محددة. وعلاوة على ذلك، يمكن للوسيط إعداد أرباحه وسيط عام لكل صفقة أو إعداد الربح وسيط ثابت أو يعتمد على انتشار لكل أداة، لطريقة التنفيذ. وهذا يساعد على زيادة الأرباح وكذلك تقليل المخاطر. استراتيجيات التحوط لإدارة مخاطر العملات الأجنبية في نهاية المطاف، قد يختار الوسيط كيف يود التحوط عند استخدام طريقة التنفيذ التي قام بإنشائها. قد تكون كميات محددة أو أنواع الطلب أكثر ملاءمة للتغطية (كتاب) في حين أن الآخرين سوف يثبت أفضل ل B كتاب. هذه هي المرحلة الأولى من إدارة المخاطر الوقائية. التلقائي، وأدوات إدارة المخاطر الحية في التنمية. استكمال مع السلوكيات التنفيذ، وسيطير تكون قادرة على تجنب المخاطر وكذلك التعامل معها بسرعة وأكثر كفاءة عندما تنشأ. مشاركة هذه القصة، اختر النظام الأساسي الخاص بك